8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Профессиональные фьючерсы и другие производные продукты, 10 -е издание оригинальной книги Джона Ее, Капитальная эксплуатационная фьючерсы на карте реки Цинминг, финансовая деривативная финансовая книга по управлению активами Управления активами Управления Управлением.

Цена: 2 334руб.    (¥129.8)
Артикул: 598906482471

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 99 66.81 202руб.
¥119.52 149руб.
¥ 90 57.81 040руб.
¥ 168 841 511руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии


Параметры продукта

 

Введение

Эта книга устанавливает мост практики и теории и использует математические знания как можно меньше, предоставляя большое количество отраслевых случаев. В основном описывается операционный механизм рынка фьючерсов, использование фьючерсных стратегий хеджирования, определение длинного - Цены на сроки и фьючерсы, работа на рынке опционных рынков и эксплуатационная деятельность рыночных процессов опционов, характер опционов на акции сотрудников, стратегии торговли опционами и продукты по кредитным производным, модели Black Scholes-stemon, греческие значения и его использовать.
Эта книга может быть использована в качестве учебных книг для связанных специальностей, таких как бизнес, экономика, финансовая математика и финансовая инженерия. Также подходит для справочников для практиков на рынке производных продуктов.


Оглавление

Переводчик 
Технические отчеты 
Предисловие 
об авторе 
Введение в переводчик 
Глава 1 Введение / 1
1.1 Exchange Market/ 2
1.2 Рынок внешней торговли/ 3
1.3 длительный срок/ 5
1.4 Фьючерсной контракт/ 7
1,5 опции/ 7
1,6 типа трейдеров/ 10
1,7 Хедидис/ 11
1,8 спекулянтов/ 12
1.9 ЭКАКАКТЫ/ 13
1.10 Опасность/ 14
Резюме/ 15
Рекомендуемое чтение/ 16
Практический вопрос/ 16
Вопросы/ 18
Глава 2 Futures Market и Central Trading Oppontents / 20
2.1 Фоновые знания/ 20
2.2 Спецификации фьючерсных контрактов/ 22
2,3 сходимость цены фьючерсной цены к цене правильного периода/ 24
2.4 Работа с учетной записью маржи/ 24
2.5 OFF -Site Market/ 27
2.6 Рыночная цитата/ 30
2.7 Доставка/ 32
2.8 Типы и типы инструкций по транзакциям/ 33
2.9 Система/ 34
2.10 Бухгалтерский учет и налог/ 34
2.11 Сравнение долгосрочных и фьючерсных контрактов/ 36
Резюме/ 36
Рекомендуемое чтение/ 37
Практические вопросы/ 37
Вопросы работы/ 39
Глава 3 Использование стратегии фьючерсов хеджирования / 41
3.1 Основные принципы/ 41
3.2 Точка зрения протокола и оппозиции хеджированию/ 43
3.3 Базовая разница риск/ 45
3.4 пересечение напротив/ 48
3.5 Фьючерсы на фондовые индексы/ 51
3.6 Скатайте вперед хеджирование/ 55
Резюме/ 57
Рекомендуемое чтение/ 57
Практические вопросы/ 58
Вопросы/ 59
Приложение 3A модель цен на активы капитала/ 61
Глава 4 Процентная ставка / 63
4.1 Типы процентных ставок/ 63
4.2 Обменная процентная ставка/ 65
4.3 Риск -без процентных ставок/ 66
4.4 Измерение процентных ставок/ 66
4,5 нулевой процентной ставки/ 68
4.6 Стоимость облигаций/ 68
4.7 Определить нулевую процентную ставку/ 70
4.8 длительная процентная ставка/ 72
4.9 Договор с длительной процентной ставкой/ 74
4.10 длинный/ 76
4.11 Выпуклость/ 79
4.12 Теория структуры периода процентных ставок/ 79
Резюме/ 81
Рекомендуемое чтение/ 82
Практический вопрос/ 82
Вопросы работы/ 83
Глава 5 Определить долгосрочную и фьючерсную цену / 85
5.1 Инвестиционные активы и потребительские активы/ 85
5.2 Продажа короткой транзакции/ 85
5.3 Предположим и символ/ 87
5.4 длительная цена инвестиционных активов/ 87
5.5 Активы, которые обеспечивают известный промежуточный доход/ 90
5.6 Известно доходность/ 91
5.7 Долгосрочные цены контракта/ 92
5.8 -это длинные цены на фьючерс, равные/ 94
5.9 Цена фьючерсов на фондовые индексы/ 94
5.10 длительные и фьючерсные контракты на валюты/ 96
5.11 Товарное фьючерсы/ 98
5.12 Стоимость удержания/ 100
5.13 Выбор доставки/ 101
5.14 Фьючерсная цена и ожидаемая будущая цена/ 101
Резюме/ 103
Рекомендуемое чтение/ 104
Практический вопрос/ 104
Вопросы/ 105
Глава 6 Фьючерсы на процентную ставку / 107
6,1 дня Расчет и Расчеты Расчеты/ 107
6.2 США фьючерсы на казначейство/ 109
6.3 Европейские фьючерсы на доллар США/ 113
6.4 Стратегия хеджирования на основе герцога/ 117
6,5 Хеджирования/ 118 комбинации активов и обязательств
Резюме/ 119
Рекомендуемое чтение/ 120
Практический вопрос/ 120
Вопросы/ 121
Глава 7 Exchange / 123
7.1 Механизм контрактов со сменой/ 123
7,2 дня практики расчета/ 128
7.3 Письмо с подтверждением/ 128
7.4 Просмотры относительных преимуществ/ 129
7,5 Цена обмена процентной ставкой/ 131
7.6 Изменение значения с течением времени/ 133
7.7 Фиксированные проценты и фиксированная процентная валюта/ 134
7.8 Цена валюты/ 136
7.9 Другое обмен валюты/ 138
7.10 кредитный риск/ 138
7.11 Exchange Credit Default/ 139
7.12 Другие типы свопа/ 140
Резюме/ 141
Рекомендуемое чтение/ 141
Практический вопрос/ 142
Вопросы работы/ 144
ГЛАВА 8 ЦЕННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КРИЗИЗ КРИЗИСА 2007 года / 145
8.1 SECUTICATION/ 145
8.2 Американский рынок жилья/ 148
8.3 Где вопрос/ 151
8.4 Последствия кризиса/ 153
Резюме/ 154
Рекомендуемое чтение/ 155
Практические вопросы/ 155
Вопросы работы/ 155
Глава 9 Разработка стоимости / 157
9.1 CVA и DVA/ 157
9.2 FVA и MVA/ 159
9.3 KVA/ 162
9.4 Вопрос расчета/ 163
Резюме/ 163
Рекомендуемое чтение/ 164
Вопросы упражнений/ 164
Вопросы работы/ 165
Глава 10 Механизм маркетинга / 166
10.1 Тип опции/ 166
10.2 опция Pento/ 168
10.3 под целевыми активами/ 169
10.4 Подробная информация о опциях на акции/ 170
10.5 Транзакция/ 173
10.6 Комиссия/ 174
10.7 маржа/ 175
10.8 Опционная компания/ 176
10.9 Система надзора/ 177
10.10 налог/ 177
10.11 Сертификат акций, опционы на акции сотрудников и конвертируемые облигации/ 179
10.12 Off -market/ 179
Резюме/ 179
Рекомендуемое чтение/ 180
Вопросы упражнений/ 180
Вопросы работы/ 181
Глава 11 Характер опционов на акции / 183
11.1 Факторы, влияющие на цены опционов/ 183
11.2 Предполагая и маркировка/ 186
11.3 Верхний предел и нижний предел цен на опционы/ 186
11.4 Отношения цены на дыхание просмотра/ 189
11.5 Опционы бычьи на дивиденды без дивидендов/ 192
11.6 Варианты пластинга на дивиденды без дивидендов/ 193
11.7 Алений дивидендов по вариантам/ 194
Резюме/ 195
Рекомендуемое чтение/ 196
Практический вопрос/ 196
Вопросы/ 197
Глава 12 Стратегия торговли опционами / 199
12.1 Обнаружение сохранения капитала/ 199
12.2 Стратегия единого периода транзакций и акций/ 201
12.3 Различия/ 202
12.4 Комбинация/ 208
12.5 Комбинация с другими формами дохода/ 211
Резюме/ 2111
Рекомендуемое чтение/ 212
Практический вопрос/ 212
Вопросы/ 213
Глава 13 Бинарное дерево / 215
13.1 одноэтапное двоичное дерево модель и метод арбитража/ 215
13.2 Риск -нейтральная цена/ 218
13.3 Два -шаговое двоичное дерево/ 220
13.4 Примеры для просмотра вариантов/ 222
13.5 Американский период пербинальный/ 222
13.6 delta/ 223
13.7 Выберите U и D, чтобы соответствовать двоичному дереву с волатильностью/ 223
13.8 Формула двоичного дерева/ 225
13.9 Увеличьте шаги бинарного дерева/ 225
13.10 Использовать программное обеспечение для деривагема/ 226
13.11 Опции на другие целевые активы/ 226
Резюме/ 229
Рекомендуемое чтение/ 229
Практический вопрос/ 230
Вопросы/ 231
Приложение 13A получено из модели бинарного дерева, чтобы получить черный шкарс-Мердон Формула ценообразования/ 232
Глава 14 Virgin and Ito Law / 235
14.1 Malcov Nature/ 235
14.2 Случайный процесс последовательного времени/ 236
14.3 Процесс описания цены акций/ 240
14.4 Параметр/ 242
14.5 Связанный процесс/ 242
14.6 Реализация ITO/ 243
14.7 Характер числа нормального распределения/ 244
Резюме/ 245
Рекомендуемое чтение/ 246
Вопросы упражнений/ 246
Вопросы/ 247
Приложение 14A ITO Realm Non -Strict Development/ 247
Глава 15 Black Scholes-Modon Model / 250
15.1 Распределение популярности цен на акции/ 251
15.2 Распределение урожайности/ 252
15.3 Ожидаемый доход/ 252
15.4 Волатильность/ 254
15.5 Чернокожие Scholes-Concept of Merdon Formula/ 257
15.6 Черные соус-дрессировки Merdon Formula/ 258
15,7 Нейтральная цена риска/ 260
15,8 Черная формула ценовой формулы/ 262
15,9 кумулятивная функция нормального распределения/ 264
15.10 Сертификат и опционы на акции сотрудников/ 264
15.11 неявная волатильность/ 266
15.12 Дивиденд/ 268
Резюме/ 270
Рекомендуемое чтение/ 271
Практический вопрос/ 272
Вопросы/ 273
Приложение 15A Формула по уходу с черным-сботтом/ 274
Глава 16 Опционы на акции сотрудников / 277
16.1 Проектирование контракта/ 277
16.2 Будут ли варианты способствовать согласованности интересов акционеров и менеджеров/ 278
16.3 Учетные вопросы/ 279
16,4 Цена/ 281
16.5 Скандал с датой заполнения/ 284
Резюме/ 285
Рекомендуемое чтение/ 285
Вопросы упражнений/ 285
Вопросы работы/ 286
Глава 17 Опционы фондовых индексов и валютные варианты / 287
17.1 Опции фондового индекса/ 287
17.2 Монетарные опции/ 289
17.3 Оплата опционов на акции с известной непрерывной ставкой дивидендов/ 291
17.4 Цены на европейские опционы на фондовый индекс/ 293
17,5 Цена валютных валют европейского стиля/ 295
17.6 Американский период перанал/ 296
Резюме/ 297
Рекомендуемое чтение/ 297
Вопросы упражнений/ 297
Вопросы работы/ 299
Глава 18 Фьючерсные варианты и черная модель / 300
18.1 Характеристики фьючерсных опций/ 300
18.2 Причины широко используемых вариантов фьючерса/ 302
18.3 Варианты европейского стиля и европейские фьючерсные варианты/ 303
18.4 Отношения с ценами, просмотр дыхания/ 303
18.5 Нижний предел вариантов фьючерса/ 304
18,6 Фьючерсная цена в отношении риска -нейтральная мировая ставка/ 305
18,7 черная модель/ 306
18.8 Black Model вместо Black Schkars-Melton Model/ 306
18.9 Используйте бинарные ценообразование для фьючерсных вариантов/ 307
18.10 Американские варианты фьючерсов и права американского стиля/ 309
18.11 Опционы Futures/ 309
Резюме/ 310
Рекомендуемое чтение/ 310
Практический вопрос/ 310
Вопросы/ 312
Глава 19 Греческая стоимость / 313
19.1 Решение/ 313
19.2 Обнаженные позиции и привязки/ 314
19.3 Расчет греческого значения/ 316
19.4 Delta Lege/ 316
19.5 theta/ 321
19.6 gamma/ 322
19.7 Отношения между Delta, Theta и Gamma/ 325
19.8 vega/ 325
19.9 rho/ 327
19.10 Реальность изгороди/ 328
19.11 Анализ сценария/ 328
19.12 Продвижение формулы/ 329
19.13 Страхование портфеля активов/ 331
19.14 Волатильность фондового рынка/ 332
Резюме/ 333
Рекомендуемое чтение/ 334
Практический вопрос/ 334
Вопросы работы/ 336
Приложение 19A Taylor Class Expand и Hedie
Параметр/ 337
Глава 20 Улыбка волатильности / 338
20.1 Почему улыбка волатильности такая же, как и опции для бычьих и опции проигравших/ 338
20.2 Монетарные опции/ 339
20.3 опционы на акции/ 341
20.4 Другие методы изображения улыбки волатильности/ 343
20.5 Структура периода волатильности и изогнутая поверхность волатильности/ 343
20,6 Дельта/ 344
20.7 Модель модели/ 345
20,8, когда есть большой прыжок в цену/ 345
Резюме/ 346
Рекомендуемое чтение/ 346
Практический вопрос/ 347
Вопросы работы/ 348
Приложение 20A от волатильности улыбки, чтобы определить скрытое нейтральное распределение риска/ 349
Глава 21 Основной числовой метод / 351
21.1 Бинарное дерево/ 351
21.2 Используйте опционные цены на фондовом индексе, валютных и фьючерсных контрактах/ 357
21.3 Оплата моделей бинарных деревьев дивидендов/ 359
21.4 Другие методы для построения форм деревьев/ 363
21,5 Параметры времени зависимости/ 365
21.6 Метод моделирования Монте -Карло/ 365
21.7 Процедуры дифференциального сокращения/ 371
21.8 Ограниченный дифференциальный метод/ 374
Резюме/ 380
Рекомендуемое чтение/ 381
Вопросы упражнений/ 381
Вопросы/ 383
Глава 22 в риске и ожидаемых потерях / 385
22.1 Измерение VAR и ES/ 385
22.2 Метод истории имитации истории/ 387
22.3 Метод построения модели/ 390
22.4 Линейная модель/ 393
22,5 Вторичная модель/ 397
22.6 Метод моделирования Монте -Карло/ 399
22.7 Сравнение различных методов/ 399
22.8 Обзорный тест/ 400
22.9 Метод анализа основного композиции/ 400
Резюме/ 402
Рекомендуемое чтение/ 403
Вопросы упражнений/ 403
Вопросы работы/ 404
Глава 23 Оценка волатильность и связанная с ним ассоциация / 406
23.1 Оценка волатильность/ 406
23.2 Индекс Взвешенная средняя модель/ 408
23.3 Garch (1, 1) модель/ 409
23.4 Выбор модели/ 410
23,5 Отличный метод оценки повышения/ 410
23.6 Используйте модель Garch (1, 1) для прогнозирования волатильности/ 415
23.7 Связанный коэффициент/ 417
23.8 Примените EWMA к примеру 4 INDEX/ 419
Резюме/ 421
Рекомендуемое чтение/ 421
Практический вопрос/ 421
Вопросы/ 423
Глава 24 Кредитный риск / 424
24.1 Кредитный рейтинг/ 424
24.2 История вероятность по умолчанию/ 425
24.3 переработка/ 426
24.4 Вероятность нарушения договора от доходности облигаций/ 426
Сравнение 24,5 возврата вероятности дефолта/ 429
24.6 Использование цены акций для оценки вероятности нарушения контракта/ 432
24.7 Кредитный риск в транзакциях по производным продуктам/ 433
24.8 Корреляция коррупции/ 438
24,9 кредита var/ 441
Резюме/ 443
Рекомендуемое чтение/ 443
Вопросы упражнений/ 443
Вопросы работы/ 445
Глава 25 Кредитные производные продукты / 446
25.1 Обмен на кредитный дефолт/ 447
25.2 CDS Pricing/ 450
25,3 кредитного индекса/ 452
25.4 Использование фиксированных ваучеров/ 453
25,5 CDS длительный контракт и опционы/ 454
25,6 Корзина типа CDS/ 454
25,7 Общий обмен доходов/ 455
25,8 Заключенная ипотечная облигация/ 456
25.9 Роль коэффициента корреляции в CDS -типе и CDO/ 457 CDO/ 457
25.10 Синтетическая цена CDO/ 458
25.11 Другие модели/ 463
Резюме/ 465
Рекомендуемое чтение/ 465
Вопросы упражнений/ 466
Вопросы/ 467
Глава 26 Странные варианты / 468
26.1 Параметры комбинации/ 468
26.2 Постоянный американский стиль в стиле и ухудшение вариантов/ 469
26.3 НЕ -СТАНДАРНЫЙ Американский период/ 470
26.4 Варианты разрыва/ 470
26.5 в длинных опциях/ 471
26.6 Оценки колес эстроров/ 471
26.7 СООБЩЕНИЯ ОБЩЕСТВО/ 472
26.8 Выберите параметры/ 473
26.9 Варианты препятствий/ 473
26.10 Опции двоичного типа/ 475
26.11 Оглядываясь назад варианты/ 476
26.12 Расчеты/ 478
26.13 Опции субтипа/ 478
26.14 Опции обмена активами/ 480
26.15 Опции, участвующие в нескольких активах/ 481
26.16 Уровень колебаний и своп дисперсии/ 481
26.17 Статическая опция Copy/ 483
Резюме/ 485
Рекомендуемое чтение/ 486
Вопросы упражнений/ 486
Вопросы/ 488
Глава 27 Разговор о модели и численном алгоритме / 490
27.1 Альтернативная модель Black-Scott-Merdon/ 491
27.2 Модель случайной волатильности/ 495
27,3 модель ЭКО/ 497
27.4 Конвертируемые ценные бумаги/ 498
27,5 Производный производный продукт пути/ 500
27,6 Опция препятствий/ 503
27,7 варианты на двух связанных активах/ 504
27,8 Моделирование Монте -Карло и американский период/ 506
Резюме/ 509
Рекомендуемое чтение/ 510
Практический вопрос/ 511
Вопросы/ 513
Глава 28 度 第 / 515
28.1 Рыночная цена/ 516
28.2 Многочисленные переменные состояния/ 518
28,3 鞅/ 519
28.4 Другие варианты блока зависимости/ 521
28.5 Продвижение по нескольким факторам/ 523
28.6 улучшить черную модель/ 524
28.7 Опции обмена активами/ 525
28.8 Преобразование оценки блок/ 526
Резюме/ 527
Рекомендуемое чтение/ 528
Вопросы упражнений/ 528
Вопросы/ 529
Глава 29: Стандартная модель рынка / 530
29.1 Опции облигаций/ 530
29,2 процентная ставка верхняя и нижняя предел/ 533
29,3 Европейские опции обмена процентной ставкой/ 539
29,4 изгородь Продукты по производству процентных ставок/ 542
Резюме/ 543
Рекомендуемое чтение/ 543
Практический вопрос/ 543
Вопросы работы/ 545
Глава 30 Продвижение, время и квантовая корректировка / 546
30.1 Выпуктная корректировка/ 546
30.2 Регулировка времени/ 549
30.3 Quanto/ 551
Резюме/ 553
Рекомендуемое чтение/ 553
Практический вопрос/ 553
Вопросы работы/ 555
Приложение 30A формула корректировки выпуклости/ 555
Глава 31 Модель баланса с краткосрочной процентной ставкой / 557
31.1 Фон/ 557
31.2 ОДИН -Факторная модель/ 558
31.3 Реальный мир и риск нейтральный мир/ 562
31.4 Оценка параметров/ 563
31,5 более сложная модель/ 564
Резюме/ 565
Рекомендуемое чтение/ 565
Вопросы упражнений/ 565
Вопросы работы/ 566
Глава 32 Краткоразовая беспроцентная арбитражная модель / 568
32.1 Продвижение сбалансированной модели/ 568
32,2 Опции облигаций/ 572
32.3 Структура волатильности/ 573
32,4 Форма дерева процентных ставок/ 573
32,5 Шаги по установлению формы дерева/ 575
32,6 коррекция/ 583
32.7 Используйте однофакторную модель для хеджирования/ 584
Резюме/ 584
Рекомендуемое чтение/ 584
Вопросы упражнений/ 585
Вопросы/ 586
Глава 33 HJM, модели LMM и множественные нулевые кривые / 587
33.1 Модель Хита-Джарроу-Мортона/ 587
33.2 Модель рынка LIBOR/ 590
33.3 Метод лечения множественных нулевых кривых/ 597
33.4 Федеральные институциональные ипотечные ценные бумаги/ 598
Резюме/ 600
Рекомендуемое чтение/ 601
Вопросы упражнений/ 601
Вопросы/ 602
Глава 34 Разговор о SCT / 603
34.1 Деформация стандартных транзакций/ 603
34.2 Композитный обмен/ 604
34,3 валютный обмен/ 606
34,4 более сложный подмен/ 607
34,5 Equity Exchange/ 609
34.6 Обмен с опциями/ 610
34,7 Другое обмен/ 612
Резюме/ 614
Рекомендуемое чтение/ 614
Вопросы упражнений/ 614
Вопросы работы/ 615
Глава 35 Продукты по производству энергетики и товаров / 616
35,1 сельскохозяйственная продукция/ 616
35,2 металла/ 617
35,3 энергетические продукты/ 617
35,4 модель цены на товары/ 619
35,5 Продукты по получению климата/ 623
35,6 Страховые производные продукты/ 624
35,7 Климатические и страховые производные цены/ 625
35.8 Как хеджировать риск производителей энергии/ 626
Резюме/ 627
Рекомендуемое чтение/ 627
Вопросы упражнений/ 628
Вопросы работы/ 628
Глава 36 Периодическая мощность / 629
36.1 Оценка капитальных инвестиций/ 629
36.2 Продвижение нейтральных цен на риск/ 630
36,3 Расчетная рыночная цена/ 631
36.4 Применение в коммерческой оценке/ 632
36.5 Инвестиционные возможности для среднесрочных прав/ 633
Резюме/ 638
Рекомендуемое чтение/ 639
Практический вопрос/ 639
Вопросы работы/ 639
Глава 37 Деривативные продукты Основные финансовые потери и ссылки / 640
37.1 Изучение всех пользователей производного продукта/ 640
37.2 Уроки для финансовых учреждений/ 644
37.3 Уроки для нефинансовых учреждений/ 648
Резюме/ 649
Рекомендуемое чтение/ 650
Терминология / 651
Приложение A Drevagem Software / 667
Приложение B World in мировой фьючерсной биржи / 672
Приложение C как x≤
Приложение D как x≥

0123456789